如果快递员私吞药品，您有权要求赔偿。您应尽快收集相关证据，比如快递单号、药品购买凭证、与快递员或快递公司沟通的记录等。然后向快递公司投诉该快递员的行为，要求快递公司给出处理方案和赔偿。如果快递公司未能给出满意的处理结果，您可以向邮政管理部门投诉，邮政管理部门有权对快递公司进行监管和处罚。
在赔偿方面，您有权要求快递员或快递公司赔偿您药品的价值以及因药品被私吞而造成的其他直接损失，比如重新购买药品产生的额外费用、因延误用药导致病情加重产生的治疗费用等。
快递员私吞药品的行为可能涉及违法。根据《中华人民共和国民法典》第八百三十二条规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。第八百三十三条规定，货物的毁损、灭失的赔偿额，当事人有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定的，依照其规定。
同时，如果快递员的私吞行为情节严重，可能构成侵占罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
